بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های apgarch و gjr نشان میدهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.
منابع مشابه
بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
در این مطالعه، با استفاده از دادههای ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی میماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...
متن کاملبررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ا...
متن کاملبررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز ایران و تأثیر تکانه های آن بر عدم اطمینان اسمی نرخ ارز
در این تحقیق به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نااطمینانی اسمی آن پرداخته شده است؛ برای این منظور از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388 استفاده شده است. در ابتدا برای بررسی مانایی سری نرخ ارز غیررسمی سه آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss انجام شد و از این آزمون ها به این نتیجه رسیدیم که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران ...
15 صفحه اولرهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی : مطالعهی موردی ایران
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر متغیّرهای پولی بر نرخ ارز اسمی طی سال های 1340-1384 است. برای این منظور با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس طی دوره ی 1340-1384 مدل پولی نرخ ارز تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تحقیق دلالت بر این دارد که متغیّرهای پولی اختلاف نرخ تورم و حجم نقدینگی تأثیر مثبت و اختلاف متغیّر تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیر منفی و معنیدار بر نرخ ارز اسمی داشته است. ...
متن کاملاثر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی (مطالعه ی موردی ایران)
چکیده: مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس انداز مردم ،سرمایه گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعد...
بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران
لزوم توجه به نرخ ارز بهعنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان میدهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، میتواند موضوعى قابلبحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلیترین سیاست اقتصادی دولت ایران د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصادناشر: دانشگاه تبریز
ISSN 2423-6578
دوره 1
شماره 1 2013
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023